datas de expiração da opção Forex
O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.
* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.
Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, o CME cobra US $ 1 a 15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.
Vencimento da opção Forex.
Vencimento da opção Forex.
Esta é uma discussão sobre a expiração da opção Forex nos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Olá colegas comerciantes, Hoje notei que o prazo de validade de USD / EUR das 14: 00GMT parece ser uma espécie de.
Em relação às datas de expiração, esta deve ser "informação pública" ou?
Uma vez que até agora a ação eur / usd é como gluuuue. ;-)
Em relação às datas de expiração, esta deve ser "informação pública" ou?
Uma vez que até agora a ação eur / usd é como gluuuue. ;-)
Eu sei muito pouco sobre as opções, então esta é uma informação útil. Mas você mencionou um tempo de corte de Tóquio e EUA, existe um horário de Londres?
a opção uma pode trocar é de 7 dias, o que é rigorosamente aplicado pela plataforma sax.
em si. Isso levanta algumas questões interessantes:
mais tarde (quando não pode mais trocar a opção agora com 6 dias restantes antes).
expiração) algo faz com que o mercado se mova contra mim grande momento, eu sou.
Na verdade, nao troquei nenhuma opção de divisa na Saxo, por isso não posso dizer com certeza.
que se eu não puder mais comprar minha chamada para fechar o comércio e pegar a perda.
O próprio preço das opções (não necessariamente a taxa do local subjacente) poderia ser feito por.
o market maker & amp; Insiders para virar a maré contra a minha posição.
Primeiros passos nas opções de Forex.
Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.
Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de chamada / colocação, que funciona de forma semelhante à respectiva opção de estoque. A outra alternativa é "negociação de opções de pagamento único" - ou SPOT - o que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex).
As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e hora estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês; Esse contrato é conhecido como "uma chamada EUR / USD". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma compra, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço de EUR / USD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prémio. Por outro lado, se o euro / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com fins lucrativos.
Uma vez que as opções de divisas são negociadas em balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.
Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:
Estilo americano - Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu - Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento.
Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada das opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.)
Aqui é como as opções SPOT funcionam: o comerciante insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD vai quebrar 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando sua troca de opções é bem sucedida, dando-lhe um pagamento.
Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listados abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante escolha exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer.
Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão.
Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes:
Seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros.) As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um determinado nível. SPOT sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em determinado nível. SPOT digital: você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Double SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. SPOT duplo sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.
Então, por que não todos estão usando opções? Bem, também há algumas desvantagens para usá-los:
O prémio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco / recompensa varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e depois vendê-la. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem comercial?)
As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:
Valor intrínseco - Isto é o quanto valeria a opção se fosse exercido agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isto significa que o preço de exercício é inferior ao preço de mercado atual. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, maior é o seu salário porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço do mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas.
Digamos que é 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro vs. dólar), atualmente em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos nos EUA; No entanto, alguns relatórios importantes estão em breve, o que pode causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.)
Você, então, vai ao seu corretor e solicita a compra de um EUR Put / USD, comumente designado como "opção de colocação em euros", fixado a um preço de exercício de 1,2900 e no final de 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção custará 10 pips, então você com prazer decide comprar.
Esse pedido seria algo assim:
Preço de greve: 1.2900.
Vencimento: 2 de março de 2010.
Prêmio: 10 USD pips.
Referência em dinheiro (ponto): 1.3000.
Diga que os novos relatórios saem e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado dá-lhe lucro de 40 USD pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).
As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) para proteger contra posições existentes.
As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio! Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno de tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados cambiais. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantia.
As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.
datas de expiração da opção Forex
O prazo de vencimento do EURUSD 1.2300 hoje rumores de bom tamanho.
. diz o título da notícia, mas como você interpreta isso? Para.
Compreenda as opções do fx é melhor explicar algumas das convenções que tudo.
Os comerciantes de opções profissionais sabem, mas não são necessariamente escritos em qualquer lugar. O objetivo deste artigo é nivelar o campo de jogo um pouco para o comerciante de varejo, discutindo procedimentos comuns no mercado interbancário de opções de fx.
A maioria do fluxo da opção fx é OTC (Over-the-counter),
o que basicamente significa que é independente de qualquer troca. Enquanto os termos podem.
Seja individual, para manter a liquidez, há um número de.
convenções padronizadas. Ainda assim, essas convenções variam de par de moedas para.
Se você conhece um pouco sobre as opções do fx, provavelmente você terá.
Ouvi dizer sobre o corte de NY, que é 10 horas do New York. Isto é, quando quase todas as opções fx são expiradas, especialmente para.
maiores, mas existem algumas exceções.
Se você trocar moedas de mercado emergentes, você deve saber disso.
Para TRY, o corte é 12:00 hora de Londres, enquanto que para PLN é 11:00 Varsóvia.
tempo (normalmente 10 LDN), enquanto para HUF é 12:00 hora de Budapeste (normalmente 11.
LDN). Se você trocar emergências asiáticas, em seguida, Tóquio.
O corte também é bastante frequente, que é 1500 recortes de Tóquio (GMT + 9). Quando você está negociando JPY e seus cruzamentos com o americano ou o europeu.
bancos, porém, 95% dos pontos de corte seriam de NY. Das outras moedas européias menos negociadas, os pesos NOK, SEK, CZK e ZAR usam o corte de NY também, embora o mercado de opções seja bastante ilíquido. Para RUB e BRL, o mercado é focado principalmente para liquidação de caixa offshore contra uma correção pré-definida e, como tal, esses pares devem ser considerados separadamente pelo seu comportamento.
Outra coisa que você deve manter em mente é a economia de verão.
Tempo . Enquanto o DST é amplamente padronizado em toda a Europa,
tem algumas semanas de diferença. Como tal, se você mora em Londres.
e acostumou-se a que o corte de NY seja geralmente 3h.
Tempo de Londres (como NY é GMT-5). Lá.
será o tempo ocasional onde você terá que ficar atento ao tempo de DST.
diferença e isso mudará o corte de NY para ser 2pm.
As opções OTC no mercado interbancário são do sabor europeu e entregável, o que significa que elas podem ser exercidas apenas no dia da expiração e, se exercidas, as contrapartes executam uma transação no local na greve. Além disso,
apesar do fato de que é chamado NY Cut, o processo real de exercício do.
As opções geralmente são feitas pelos centros comerciais de Londres para a maioria dos principais bancos.
como Londres continua a ser o principal centro comercial de fx devido ao seu acesso para ambos.
horário de comercialização dos EUA no início da manhã, bem como o horário asiático tardio. Como o tempo de corte.
aproxima-se às 14:57 da manhã em Londres, os bancos com a chamada de posição de opção longa.
sua contrapartida nos terminais de negociação da Reuters para dizer se eles querem.
exercitar suas opções longas ou não.
Vamos dar um exemplo. Suponha que o LongBank seja longo um EURUSD.
Ligue para greve 1.2300 para 100mio com contraparte ShortBank que possui o.
posição inversa. Às 14:59:55 o.
O mercado spot está negociando 1.2307. Se o comerciante é delta-hedged de forma conservadora.
Isso significa que, antes da opção expirar, ele é longo 50mio EURUSD acima de 1.2300.
e curto 50mio abaixo. Então, se antes de expirar, ele faz a chamada comprando.
100mio em 1.2300 da ShortBank, ele pode fechar imediatamente sua posição.
vendendo 50mio em 1.2307 no mercado à vista. Ao mesmo tempo, ShortBank é.
provavelmente tem a posição oposta se protegido de forma conservadora e tudo é.
Então, por que os expiries de opções podem causar o movimento repentino ocasional.
no mercado ? No exemplo acima, o principal pressuposto foi que os dois.
titular da opção e a contraparte têm protegido sua posição de forma conservadora.
Isso muda completamente se uma contraparte tiver opções para especulativos.
razões. Um cliente, como um hedge-fund, não necessariamente quer se proteger.
sua exposição no mercado à vista, mas sim eles estão procurando colocar um.
exposição usando opções. O referido cliente poderia, por exemplo, negociar com 3.
Bancos em 200 milhões cada um colocando na mesma posição. No momento do vencimento, a.
os fabricantes de mercado precisariam cobrir uma posição local de 100 milhões cada uma em um curto.
quantidade de tempo, a fim de torná-los delta-neutro, causando um clássico.
break-out em prazos mais curtos. Um fluxo especulativo maior geralmente aparece no.
Intercâmbio de opções do grupo CME. Para os especuladores que querem permanecer completamente.
anônimo, esta é muitas vezes a única rota para construir uma grande posição.
Também, muitas vezes, os números econômicos do ISM muitas vezes coincidem.
com corte de NY causando maior volatilidade e incerteza.
Volatilidade no dinheiro como indicador.
Além de se ajustar às mudanças do mercado, específicas da moeda.
os dados de volatilidade devem substituir VIX para a maioria dos comerciantes orientados para macro. O.
A correlação negativa entre ações e VIX foi bem conhecida e similarmente.
Para a maioria dos pares de moedas, existe um paralelo de risco / risco-off que pode ser.
desenhado, especialmente para a maioria das economias emergentes. Enquanto os números de volatilidade no dinheiro indicam a velocidade implícita dos movimentos locais, que geralmente são mais rápidos e repentinos em ambientes com risco de saída, as reversões de risco (ou distorção) significam a força da correlação entre a velocidade e a direção do mercado.
Um dia, você vê uma disputa de longo prazo tanto na volatilidade monetária quanto no local, você pode.
tem que ajustar a sua negociação dentro do dia para ter em conta isso o longo prazo.
A tendência agora está fortemente dominada. AUD é uma moeda de risco típica que negocia.
desse jeito. Uma configuração comercial comum é quando depois de uma substancial queda em movimento e.
aumento da volatilidade para AUDUSD durante um período de semanas / meses, outras gotas fazem.
não provoca maior volatilidade e, por vezes, a volatilidade implícita pode até diminuir,
sinalizando que o movimento está perdendo vapor e um turn-around poderia estar em torno do.
Finalmente, a volatilidade também deve alimentar a maioria das negociações de sistema ou regra onde os lucros obtidos e as perdas de parada são definidos como alvo fixo. Quando a volatilidade aumenta para dobrar, faz sentido ajustar essas ordens limite de acordo, fortalecendo o sistema, adaptando-o às atuais e implícitas condições futuras do mercado. Isso irá ajudá-lo, mesmo quando entrar em uma estação de férias calma, bem como durante o Natal, quando a volatilidade do mercado cai acentuadamente ou quando a volatilidade subitamente salta como o flash-crash, uma vez que as volatilidades implícitas irão dizer exatamente o quanto você deverá modificar suas ordens.
Para resumir, para o comerciante savy, os dados do mercado de opções poderiam.
fornecem mais do que apenas uma dimensão adicional para negociação. No entanto, a ordem.
de complexidade é muito maior, pois é preciso ter em conta a economia de luz do dia.
tempos, lançamentos econômicos, feriados e fluxo especulativo. Enquanto isso.
Não faz diferença todos os dias, mas há um punhado de.
vezes em um ano, onde o conhecimento adicional pode criar lucros outlier.
fazendo o mês ou mesmo o ano deles. Finalmente, se você trocar um sistema ou conjunto de regras com distâncias de ordem limite fixas, você seria adequado para adaptá-lo, considerando a atual volatilidade implícita no mercado.
O prazo de vencimento do EURUSD 1.2300 hoje rumores de bom tamanho.
. diz o título da notícia, mas como você interpreta isso? Para.
Compreenda as opções do fx é melhor explicar algumas das convenções que tudo.
Os comerciantes de opções profissionais sabem, mas não são necessariamente escritos em qualquer lugar. O objetivo deste artigo é nivelar o campo de jogo um pouco para o comerciante de varejo, discutindo procedimentos comuns no mercado interbancário de opções de fx.
A maioria do fluxo da opção fx é OTC (Over-the-counter),
o que basicamente significa que é independente de qualquer troca. Enquanto os termos podem.
Seja individual, para manter a liquidez, há um número de.
convenções padronizadas. Ainda assim, essas convenções variam de par de moedas para.
Se você conhece um pouco sobre as opções do fx, provavelmente você terá.
Ouvi dizer sobre o corte de NY, que é 10 horas do New York. Isto é, quando quase todas as opções fx são expiradas, especialmente para.
maiores, mas existem algumas exceções.
Se você trocar moedas de mercado emergentes, você deve saber disso.
Para TRY, o corte é 12:00 hora de Londres, enquanto que para PLN é 11:00 Varsóvia.
tempo (normalmente 10 LDN), enquanto para HUF é 12:00 hora de Budapeste (normalmente 11.
LDN). Se você trocar emergências asiáticas, em seguida, Tóquio.
O corte também é bastante frequente, que é 1500 recortes de Tóquio (GMT + 9). Quando você está negociando JPY e seus cruzamentos com o americano ou o europeu.
bancos, porém, 95% dos pontos de corte seriam de NY. Das outras moedas européias menos negociadas, os pesos NOK, SEK, CZK e ZAR usam o corte de NY também, embora o mercado de opções seja bastante ilíquido. Para RUB e BRL, o mercado é focado principalmente para liquidação de caixa offshore contra uma correção pré-definida e, como tal, esses pares devem ser considerados separadamente pelo seu comportamento.
Outra coisa que você deve manter em mente é a economia de verão.
Tempo . Enquanto o DST é amplamente padronizado em toda a Europa,
tem algumas semanas de diferença. Como tal, se você mora em Londres.
e acostumou-se a que o corte de NY seja geralmente 3h.
Tempo de Londres (como NY é GMT-5). Lá.
será o tempo ocasional onde você terá que ficar atento ao tempo de DST.
diferença e isso mudará o corte de NY para ser 2pm.
As opções OTC no mercado interbancário são do sabor europeu e entregável, o que significa que elas podem ser exercidas apenas no dia da expiração e, se exercidas, as contrapartes executam uma transação no local na greve. Além disso,
apesar do fato de que é chamado NY Cut, o processo real de exercício do.
As opções geralmente são feitas pelos centros comerciais de Londres para a maioria dos principais bancos.
como Londres continua a ser o principal centro comercial de fx devido ao seu acesso para ambos.
horário de comercialização dos EUA no início da manhã, bem como o horário asiático tardio. Como o tempo de corte.
aproxima-se às 14:57 da manhã em Londres, os bancos com a chamada de posição de opção longa.
sua contrapartida nos terminais de negociação da Reuters para dizer se eles querem.
exercitar suas opções longas ou não.
Vamos dar um exemplo. Suponha que o LongBank seja longo um EURUSD.
Ligue para greve 1.2300 para 100mio com contraparte ShortBank que possui o.
posição inversa. Às 14:59:55 o.
O mercado spot está negociando 1.2307. Se o comerciante é delta-hedged de forma conservadora.
Isso significa que, antes da opção expirar, ele é longo 50mio EURUSD acima de 1.2300.
e curto 50mio abaixo. Então, se antes de expirar, ele faz a chamada comprando.
100mio em 1.2300 da ShortBank, ele pode fechar imediatamente sua posição.
vendendo 50mio em 1.2307 no mercado à vista. Ao mesmo tempo, ShortBank é.
provavelmente tem a posição oposta se protegido de forma conservadora e tudo é.
Então, por que os expiries de opções podem causar o movimento repentino ocasional.
no mercado ? No exemplo acima, o principal pressuposto foi que os dois.
titular da opção e a contraparte têm protegido sua posição de forma conservadora.
Isso muda completamente se uma contraparte tiver opções para especulativos.
razões. Um cliente, como um hedge-fund, não necessariamente quer se proteger.
sua exposição no mercado à vista, mas sim eles estão procurando colocar um.
exposição usando opções. O referido cliente poderia, por exemplo, negociar com 3.
Bancos em 200 milhões cada um colocando na mesma posição. No momento do vencimento, a.
os fabricantes de mercado precisariam cobrir uma posição local de 100 milhões cada uma em um curto.
quantidade de tempo, a fim de torná-los delta-neutro, causando um clássico.
break-out em prazos mais curtos. Um fluxo especulativo maior geralmente aparece no.
Intercâmbio de opções do grupo CME. Para os especuladores que querem permanecer completamente.
anônimo, esta é muitas vezes a única rota para construir uma grande posição.
Também, muitas vezes, os números econômicos do ISM muitas vezes coincidem.
com corte de NY causando maior volatilidade e incerteza.
Volatilidade no dinheiro como indicador.
Além de se ajustar às mudanças do mercado, específicas da moeda.
os dados de volatilidade devem substituir VIX para a maioria dos comerciantes orientados para macro. O.
A correlação negativa entre ações e VIX foi bem conhecida e similarmente.
Para a maioria dos pares de moedas, existe um paralelo de risco / risco-off que pode ser.
desenhado, especialmente para a maioria das economias emergentes. Enquanto os números de volatilidade no dinheiro indicam a velocidade implícita dos movimentos locais, que geralmente são mais rápidos e repentinos em ambientes com risco de saída, as reversões de risco (ou distorção) significam a força da correlação entre a velocidade e a direção do mercado.
Um dia, você vê uma disputa de longo prazo tanto na volatilidade monetária quanto no local, você pode.
tem que ajustar a sua negociação dentro do dia para ter em conta isso o longo prazo.
A tendência agora está fortemente dominada. AUD é uma moeda de risco típica que negocia.
desse jeito. Uma configuração comercial comum é quando depois de uma substancial queda em movimento e.
aumento da volatilidade para AUDUSD durante um período de semanas / meses, outras gotas fazem.
não provoca maior volatilidade e, por vezes, a volatilidade implícita pode até diminuir,
sinalizando que o movimento está perdendo vapor e um turn-around poderia estar em torno do.
Finalmente, a volatilidade também deve alimentar a maioria das negociações de sistema ou regra onde os lucros obtidos e as perdas de parada são definidos como alvo fixo. Quando a volatilidade aumenta para dobrar, faz sentido ajustar essas ordens limite de acordo, fortalecendo o sistema, adaptando-o às atuais e implícitas condições futuras do mercado. Isso irá ajudá-lo, mesmo quando entrar em uma estação de férias calma, bem como durante o Natal, quando a volatilidade do mercado cai acentuadamente ou quando a volatilidade subitamente salta como o flash-crash, uma vez que as volatilidades implícitas irão dizer exatamente o quanto você deverá modificar suas ordens.
Para resumir, para o comerciante savy, os dados do mercado de opções poderiam.
fornecem mais do que apenas uma dimensão adicional para negociação. No entanto, a ordem.
de complexidade é muito maior, pois é preciso ter em conta a economia de luz do dia.
tempos, lançamentos econômicos, feriados e fluxo especulativo. Enquanto isso.
Não faz diferença todos os dias, mas há um punhado de.
vezes em um ano, onde o conhecimento adicional pode criar lucros outlier.
fazendo o mês ou mesmo o ano deles. Finalmente, se você trocar um sistema ou conjunto de regras com distâncias de ordem limite fixas, você seria adequado para adaptá-lo, considerando a atual volatilidade implícita no mercado.
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